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长盛纯债债券型证券投资基金2013年第3季度报告

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2021-11-22

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

  投资策略 在债券类属资产配置上以相对收益率较高的信用债为主,灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等多种策略积极把握市场投资机会,获取各类超额投资收益。此外,通过债券回购等工具适度匹配组合资产的流动性和杠杆性,提高资金使用效率。

  风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

  报告期末下属两级基金的份额总额 972,252,534.81份 123,981,805.48份

  4.期末基金资产净值 974,017,217.38 123,964,449.33

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  三个月 -0.50% 0.06% -1.92% 0.07% 1.42% -0.01%

  增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  三个月 -0.60% 0.06% -1.92% 0.07% 1.32% -0.01%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金合同生效日为2013年3月13日,截至本报告期末本基金成立未满一年。

  2、按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

  杨衡 本基金基金经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理。 2013年3月13日 - 6年 男,1975年10月出生,中国国籍。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理。现任长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金(本基金)基金经理。

  张帆 本基金基金经理,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理。 2013年9月18日 - 6年 男,1983年1月出生,中国国籍。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司,曾任非信用研究员。现任长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金(本基金)基金经理。

  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、证券从业年限中证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  3季度中上旬,资金面维持紧平衡状态,资金利率总体上维持在较高水平,利率债受一级市场发行持续冲击,收益率全线大幅上扬,十年期国债收益率一度达到近几年高点;同时受资金面影响,信用债市场亦继续走弱,中长期品种收益率有一定幅度上行,公司债信用评级调降加剧了信用债市场的弱势表现。随着9月资金面缓解,债券市场总体上呈现先跌后涨的格局。相对与9月初,国债收益率总体有所下行,信用债受较低的信用利差影响,收益率多以上行为主。

  报告期内,组合策略构建上保持谨慎,在市场急剧调整时,组合适时对持仓品种和结构进行了调整,一定程度上回避了短期利率大幅上行对组合的负面影响。

  截止报告期末,长盛纯债债券A的基金份额净值为1.002元,本报告期份额净值增长率为-0.50%,同期业绩比较基准增长率为-1.92%。

  截止报告期末,长盛纯债债券C的基金份额净值为1.000元,本报告期份额净值增长率为-0.60%,同期业绩比较基准增长率为-1.92%。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 1380139 13闽西兴杭债 800,000 79,224,000.00 7.22

  2 1282400 12汉城投MTN2 700,000 71,638,000.00 6.52

  3 130201 13国开01 700,000 69,825,000.00 6.36

  4 041355019 13杏花村CP002 700,000 69,734,000.00 6.35

  5 1382116 13北国资MTN1 600,000 59,088,000.00 5.38

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.9.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  报告期期初基金份额总额 1,550,832,274.01 257,970,459.71

  减:报告期期间基金总赎回份额 579,253,320.59 134,357,235.67

  报告期期末基金份额总额 972,252,534.81 123,981,805.48

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。